Профиль Объема

Кстати, именно в момент, когда цена была там пробита, а там еще до кучи и важный горизонтальный уровень был, мы давали последнюю инвест рекомендацию к покупке Газпрома в Инстаграмм. Кстати не забывайте подписываться на мою инсту, там тоже много полезной информации. После же, цена уже реально достаточно дорого стала смотреться, а как вы теперь и сами видите, еще и объемами не подкреплено все это движение.

• Здесь мы подробно разузнаем о том, как определять ценовые уровни, от которых в большой степени ожидания может произойти отбой цены котировок.
• Необходимо сказать, что в течении нескольких дней эти значения существенно не менялись.
• Ключевые уровни профиля объема старших таймфреймов станут для вас верной опорой в принятии торговых решений.
• Используя различные техники построения профиля объема, аналитик может оценивать динамику развития торгов как внутри дня, так и на долгосрочных периодах.
• На уровне IBLX1 лимитным ордером открываем длинную позицию, со стопом на один уровень ниже, то есть на отметке IBLX2.
• В этот раз мы оторвались от Стейдлмайера и используем часовой профиль и 5-минутные бары — развитие дня таким образом можно увидеть гораздо динамичнее.

Данную область можно рассчитать с помощью проторгованного объема на каждом ценовом уровне. Чаще всего данная область имеет отношение к предшествующему дню, и используется в качестве опорных точек для торговли в текущий день. Если торги открылись выше зоны стоимости, и смогли закрепиться выше ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный бычий сигнал. Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций.

Почему происходит движение цены?

Пусть и не часто, но понимание того по какой цене прошел большой объем может позволить посмотреть на ситуацию по-другому. Но сперва, я хотел бы отметить, что именно в своем подходе я горизонтальные объемы не использую, т.к. Практически на любом участке рынка я смогу сам определить область где эти самые горизонтальные объемы скопились, без данного индикатора.

Точками 1 и 2 выделены минимальный и максимальный Virgin point of control торговой сессии. Обратите внимание, что оба раза цена после этих уровней разворачивается. Этот график интересен также настройками индикатора  Market Profile. В этот раз мы оторвались от Стейдлмайера и используем часовой профиль и 5-минутные бары — развитие дня таким образом можно увидеть гораздо динамичнее.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Ниже вы можете видеть график цен, на котором я отметил все значимые области бокового ценового движения. Одно из самых больших различий между розничными трейдерами (то есть нами) и организациями заключается в размере торгового капитала, которым мы управляем. Организациям профиль объема принадлежат огромные суммы капитала, и из-за этого у них есть проблема, которой у нас никогда не будет. Проблема заключается просто в том, что у них слишком много денег. Если они хотят незаметно открыть крупную сделку, им нужно немало времени, чтобы войти в позицию.

Для использования индикатора необходимо использовать класс VolumeProfileIndicator. Красная линия, POC (Point of Control) — место, в котором было максимальное количество реализованных контрактов. Можно отметить в этом месте уровень и расширить диапазон профиля до второй зоны. Горизонтальные объёмы (профиль) показывают максимальную ценовую активность, т.е.

🚀 Стратегии, обучение, анализ рынка, разбор проектов в нашем Telegram-канале CRYPTALY

Недостаточно просто определить уровни, на которых был разворот цены. Оценить объемы позволяет индикатор горизонтального профиля объема. Он есть в платной версии TradingView и в платных торговых терминалах. Сейчас я покажу вам доказательство того, что в этой зоне бокового ценового движения были накоплены большие торговые позиции. На рисунке ниже показан точно такой же график, но на этот раз с Профилем объема.

Подобная ситуация повторилась и на следующий день 27 июня. Еще видна одна область скопления объемов, это диапазон 270 — 280 рублей. Эта область выступит поддержкой в ближайшей перспективе.

О книге “Профиль объема”

Если следовать этим правилам индикатор профиля объема для МТ4 должен показывать достоверную информацию. Здесь цифрами 1 и 2 обозначили наши зоны контроля двух уровней. Это зона борьбы продавцов и покупателей, где первые оказались сильнее, и рынок спустился вниз.

Если вы новичок в этой теме — советуем прочитать статью по основам профиля рынка. Проще говоря, этот индикатор показывает уровни, на которых будущая стоимость актива может быть пересмотрена участниками рынка. Следовательно, эти уровни могут использоваться трейдером при открытии или закрытии сделок. Сказать честно, я устал искать варианты, которые реально работают красиво, но один я нашел.

Композитный профиль объема

После попытки пробоя цена не должна закрепиться выше в течении 30 минутного периода, во время которого происходит этот пробой. Поэтому важно отличать прорывы зоны начального баланса от расширений зоны начального баланса. Протестируйте этот торговый сетап на исторических данных торгуемых инструментов и определите наиболее эффективный вариант использования. Примените дополнительные индикаторы из арсенала ATAS для фильтрации прорывов. Две последовательно закрытые свечи увеличивают шансы полностью проторговать VA предыдущего дня.

Сейчас мы понимаем, какова важность данных FP для индикатора профиля объема. Необходимо сказать, что в течении нескольких дней эти значения существенно не менялись. Следовательно, для правильной работы индикатора, вносить изменения в параметр FP необходимо не более чем 1 раз в 2 дня.

Мнения трейдеров ATAS

Профиль Объёма (Volume Profile) является передовым индикатором, который отображает торговую активность за определённый период времени и на определённых ценовых уровнях. Индикатор является гистограммой на графике, которая отражает преобладающие или важные ценовые уровни, основанные на объёме. Отзывчивая активность – рынок торгуется за пределами зоны стоимости, но сталкивается с сопротивлением и вновь оказывается в пределах зоны стоимости. Такой тип торгов часто характерен для сбалансированного рынка, торгующегося в пределах зоны стоимости, с попытками выхода за ее пределы. Инициативная активность – это ситуация, когда торги открылись выше или ниже зоны стоимости, и смогли там закрепиться. ЕСЛИ открытие произошло выше зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю выше зоны стоимости, и можно ожидать последующий рост цен.

Мне легко рассказывать уже об этом имея опыт, но я знаю, что многим горизонтальные объемы действительно помогают в начале пути. Но это так же зависит и от торговой стратегии, и моделях, которые вы торгуете. Во-первых, горизонтальные объемы не дают абсолютную точность цен.

• Инициативная активность – это ситуация, когда торги открылись выше или ниже зоны стоимости, и смогли там закрепиться.
• Это выглядит конечно же логично, так как бумага тут пробыла достаточно долго, но вот при дальнейшем росте объемы не нарастают.
• Здесь цифрами 1 и 2 обозначили наши зоны контроля двух уровней.
• На рисунке видно, что только 4,11 % адресов (финансовых групп) владеют 96,53 % всех биткоинов.

Основную часть времени мы видим практически одинаковую картину обоих профилей, но когда наступают перекосы – значит, на рынке происходит “перестройка” позиций, и стоит ждать сильного движения. Ни для кого не секрет, что рыночные тенденции формируют крупные деньги и наша задача – их вовремя отделить от остальной массы. Применяя эти два типа объёма, нам как раз и удаётся отделить действия крупных игроков против толпы, тем самым понять общую стратегию “больших денег” и встать на сторону более сильных игроков. По этой причине организациям нужно много времени, чтобы незаметно ввести свои крупные позиции. Они пытаются казаться мелкими инвесторами, которые беспорядочно размещают на рынке множество относительно небольших позиций. Но хотелось бы акцентировать ваше внимание на этом запросе.

Здесь можно приобрести уже полноценный индикатор со всеми примочками, основанный на реальных данных, получаемых из финансовых бирж. Данный индикатор привязан к платному источнику, поэтому за него предлагают 4,5$ в месяц. На этом портале в демонстративных целях предоставлена версия для браузера, разумеется, с ограничениями для ознакомления. Перед тем как принять решение по открытию позиции, трейдеры разбирают рыночные ситуации на основе стандартного теханализа. Помогает им в этом деле, наличие целого комплекта всторенных в Meta Trader 4 вспомогательных индикаторов. Для ознакомления можно взять индикатор профиля объема Форекс.